- SPD = valore dello spread (facilmente ottenibile effettuando la differenza giornaliera delle quotazioni dei sottostanti di uno spread)
- 15yO = valore dei 15yOverlay , indica l'andamento dello spread nei 15 anni precedenti (non sono riuscito a comprendere come si ottiene il valore)
- Bande di Bollinger Up, (sono riuscito ad ottenerlo)
- Bande di Bollinger Down (sono riuscito ad ottenerlo)
- Bande di Bollinger Middle o SMA 20, (sono riuscito ad ottenerlo)
- 15y/5y = valore dei 15y e 5y su base % (0%-100%) (non sono riuscito ad ottenerlo)
- RSI (ho provato ad applicare la formula ma il mio risultato differisce da quello indicato del grafico Moore)
Sapreste indicarmi cortesemente, se qualcuno si è cimentato nel calcolo, come si fanno a determinare questi 4 valori (15yO, 15y/5y, RSI(7) ) del 20/10/16 ?
Le prove che ho eseguito, andando per logica sono state le seguenti:
MODO n°1
Corn March 17 e Wheat March17 :
Buy Mar Corn(CBOT) - CH7
Sell Mar Wheat(CBOT) - WH7
Secondo il grafico dovrei avere in data 20/10/16 il valore 15yO pari a "-126.02" ,
15Y pari a 12.32,
5y pari a 45.89 ed
RSI a 42.74
come si calcola il valore 15yO pari a "-126.02" del 20/10/16?
quali dati dello storico devo prendere in considerazione per definire il giusto valore di 15yO?
A) La media semplice di tutte le quotazioni di Corn effettuate ogni 20 di ottobre di ogni anno (a prescindere dal tipo di contratto Mar, Dec, Sep, Jul, May) di ogni anno per i 15 anni precedenti?
dal 20 ott 2016 incluso al 20 ott 2002 incluso? o dal 20 ott 2015 al 20 ott 2001?
e nel caso in cui il 20 ottobre dell'anno "x" dovesse capitare in un giorno festivo cosa si deve fare?
oppure
B) La media semplice di tutte le quotazioni di Corn relative ai soli contratti "Mar", quotazioni di ogni 20 ottobre dei 15 anni precedenti ?
dal 20 ott 2016 incluso al 20 ott 2002 incluso?
o dal 20 ott 2015 al 20 ott 2001?
e nel caso in cui il 20 ottobre dell'anno "x" capitasse in un giorno festivo cosa si deve fare?
di seguito i calcoli già effettuati che però non tornano!
A)
contract = march (corn) , march (wheat)
periodo = da 20 october 2016 a 20 october 2002
giorni considerati= solo ogni 20 oct di ogni anno
CORN
se calcolo la media dal 20/10/2016 al 20/10/2003(in quanto il 20/10/2002 festivo), ottengo = 413.889
WHEAT
se calcolo la media dal 20/10/2016 al 20/10/2003(in quanto il 20/10/2002 festivo), ottengo = 501.083
La differenza tra le 2 medie dovrebbe portare al dato indicato sul grafico ma... non è così
413.889 - 501.083 = -87.194 anzichè (-126.02)
MODO n°2
contract = march (corn) , march (wheat)
periodo = da 20 october 2016 a 20 october 2002
giorni considerati= ogni giorno di ogni anno
CORN
se calcolo la media dal 20/10/2016 al 21/10/2002 (in quanto il 20 oct è un festivo), ottengo = 431.428
WHEAT
se calcolo la media dal 20/10/2016 al 21/10/2002 (in quanto il 20 oct è un festivo), ottengo = 576.778
La differenza tra le 2 medie dovrebbe portare al dato indicato sul grafico ma... non viene
431.428 - 576.778 = -145.35 anzichè (-126.02)
dove sbaglio?
segue-->
