spread buy lez16- sell leq16

[xmikymazz]

Si è formata divergenza rialzista

[Lorenzo.G]

Qualcuno posterebbe il grafico di Moore o di SeasonAlgo?

[Paolo AB]

Ciao a tutti ecco a voi il grafico da seasonalgo

[achatzi]

[Paolo AB]

CIao achatzi,
grazie per la tua condivisione a presto

[Pierantonio]

[achatzi]

Ciao Pierantonio
Il foglio è quello estrapolato dalla IB, con tutte le varie operazioni fatte con le opzioni.
Se hai visto bene la strategia è unica ed è quella della covered Options, sia put che call.
Ovviamente ti limiti i tuoi guadagni e riduci anche le tue eventuali perdite.
Sullo spread ci sono due gambe una Long e una short.
Quando il trade entra nel suo intervallo e vedi che non va come pensavi allora operi con le opzioni.
Su quella Long vendi una call a tre-quattro - XXX strike in su, e su quella short vendi una Put a tre quattro XXX -strike in giù.Poi bisogna anche gestirle queste opzioni. La logica dice, che con i soldi che hai ricevuto dalla vendita delle opzioni ti serviranno per le coperture future, ma su questo mondo specialmente sul mercato delle commodities non c'è posto per la logica (non abita qui !!!!)
Se hai ancora delle domande non ti preoccupare sono qui.
Angelo

[Pierantonio]

[achatzi]

Ciao Pierantonio
Ho visto solo adesso la tua risposta
Allora cominciamo
1)Avendo comperato (o venduto) la gamba sei coperto quando vendi le opzioni .
2)Se queste opzioni sono ATM hanno un Delta vicino a 0,5 ,cioè servono due a equilibrare il sottostante.
3) Devi avere sempre la possibilità (soldi sul conto) a coprire con il sottostante nella caso che di colpiscono.
Semplice no ? è solo questione di capienza del conto. ti faccio un semplice esempio.
Copriamo un contratto ZCZ6 (Corn scadenza Dicembre 2016) che quota 400
Vendiamo due opzioni con strike 420 scadenza dicembre , che hanno un delta 0,40 (circa) x 2 = 0,80 ( cosa vuol dire 0,8 ? presumo che sia chiaro ) e mettiamo un alert a 418.
4) il sottostante non arriva a 420 alla SUA SCADENZA (attenzione alle diverse scadenze tra contratto e opzioni ) e noi incassiamo i premi delle due opzioni. (che possono compensare una parte dell'eventuale perdita dal contratto, sempre con i Stop Loss)
4.1)Quando l'alert ci avvisa, valutiamo se è il caso di mandare un ordine Stop Limit a 420 o no.
5)Alla scadenza delle opzioni il sottostante è a 435. Allora ci portano via i due contratti e noi cosa abbiamo guadagnato ?
Gain : 2 x 420 =840 + i premi icassati dalle Opzioni - l'acquisto dei contratti (400+ 420)
Questa è la parte piu semplice, quella piu difficile è quando il sottostante oscilla tra 415 e 425, ma questa è un altro film , alla prossima.
Ciao
Angelo

P.s: Mi sono dimenticato di segnalarti che allo Stop Loss eseguito si chiude tutta la posizione anche le opzioni (visto che sei un neofita e non hai la pratica di gestirle)

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