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[TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

[TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda Assistenza Brokers 5 » 28/07/2015, 16:46

Oggi voglio parlare di General Motors. Ci sono le condizioni per un rialzo del titolo nel lungo termine ma io voglio sfruttare la situazione attuale creando un vertical spread a debito molto, molto tranquillo.

Qui potete leggere il mio articolo sul titolo americano in cui spiego la situazione fondamentale del colosso di Detroit: [url] http://bit.ly/1Ip2LOa [url]

Nello screen allegato la mia proposta
Allegati
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Re: [TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda Super85 » 29/07/2015, 15:55

Vorrei capire questo analizzata l'opzione.

Abbiamo una volatilità storica alta più del doppio della implicita, non segue i parametri stabiliti e visionando il Delta della 32 mi riporta un valore di 0.43

Perchè questa scelta?'

Super85
 

Re: [TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda Assistenza Brokers 5 » 29/07/2015, 16:05

Ciao Super,
questa strategia è un BULL CALL a debito e non segue gli stessi parametri che utilizziamo quando vendiamo opzioni. La mia idea è sfruttare un possibile rialzo del titolo nel breve/medio termine con un'operazione molto tranquilla.
Ti allego il payoff della strategia tratta da optionetics.

Ps: notare come inserendo un prezzo "mio" ho anche risparmiato sulle commissioni, dando liquidità al mercato.
Allegati
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Re: [TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda EnryIX » 04/09/2015, 9:50

Carissimi,
avendo a mercato (simulata) questa operazione, ieri sera mi è arrivata da IB una mail dal titolo "AVVISO ESERCIZIO OPZIONI INDOTTO DAL DIVIDENDO". Immaginando che la mail non sia arrivata solamente a me e che la cosa possa quindi interessate molti di noi sono qui a chiedere un parere su quale possa essere la migliore strada da intraprendere nel nostro caso o quanto meno quale possa essere il ragionamento da doversi fare. Esercitiamo oppure no? :roll:
Se ho ben inteso, IB ci avvisa che il giorno 8 settembre verrà staccata la cedola dei dividendi. Sempre se ho ben inteso, visto che abbiamo opzioni CALL la cosa ci interessa in quanto, in caso di esercizio anticipato dell'opzione entreremmo in possesso del sottostante con il conseguente guadagno dato dal dividendo stesso. Se fino a qui è tutto corretto, la domanda che pongo è se, visto che la nostra strategia è attualmente in perdita, possa convenirci esercitare le opzioni nel tentativo di ridurre questa perdita. Su di un articolo su IB al link http://ibkb.interactivebrokers.com/it/article/2081 si evidenzia anche che "i titolari di conti che detengono una posizione call lunga quale parte dello spread dovrebbero prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dal mancato esercizio del segmento lungo, data la possibilità che venga assegnato al segmento corto ... "

Insomma, che fare? :mrgreen:

Grazie mille.
EnryIX
 

Re: [TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda Assistenza Brokers 5 » 05/09/2015, 12:57

Ciao Enrico,
la tua teoria non è delle migliori per recuperare una perdita. Ti faccio un esempio pratico:
tu possiedi la call 32 (pagata per esempio 80$) e decidi di essere assegnato. A questo punto sarai long di 100 azioni a 32$
Adesso il titolo quota circa 29$ quindi:
sei a -300$ ((32-29)* 100) meno il prezzo pagato per l'opzione: -380$ in totale.

Il dividendo (per esempio 0,5$ ad azione) viene staccato e tu incassi 50$. A questo punto sei a -330$ ma, come saprai, lo stacco del dividendo provoca un calo del titolo pari al suo valore. Se fosse oggi GM andrebbe a 28,5$. In pratica è come se non lo avessi incassato.

Quindi per concludere la perdita derivante dalla strategia in opzioni è nettamente inferiore.
Puntare ad incassare i dividendi può essere una buona idea nel caso si punti a tenere il titolo in portafoglio per diverso tempo con l'idea che il suo valore possa salire nel tempo.

Spero di essere stato utile,
a presto
Assistenza Brokers 5
 

Re: [TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda EnryIX » 05/09/2015, 18:43

Grazie mille Marco!
Dopo aver scritto il post in simulata ho cmq esercitato l'opzione giusto per provare i passaggi e per toccare con mano l'entità del risultato. Meglio togliersi tutti i dubbi in simulata. Le conclusioni a cui sono giunto sono ovviamente le stesse che hai chiaramente descritto. Il meccanismo di esercizio e le conseguenze connesse mi sono adesso molto chiari.
Grazie mille.
EnryIX
 

Re: [TJ BLOG] - STRATEGIE OPERATIVE - BULL CALL su GM

Messaggioda Assistenza Brokers 5 » 07/09/2015, 11:02

Figurati!

Bravo tu a provare in simulata. Hai detto bene, meglio togliersi tutti i dubbi, maglio ancora se possiamo farlo in modo pratico con la TWS
Assistenza Brokers 5
 


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